Наиболее важным принципом торговли является синергия.
То есть трейдер должен искать сигналы на разных масштабах рынка.
И как только они совпадают, то это наилучшей момент для сделки, т.к. совпали интересы разных групп людей.
Именно поиском таких совпадений должен заниматься трейдер.
Одним из примеров таких совпадений это пересечение с ценой двух разных средних,
например 100 часовая и 50 часовая.

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения  рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.



( Читать дальше )

Утверждаю, что входить частями более рационально, чем покупкой по одной цене.
Объясняется это тем, что в таком случае, вероятность срабатывания стопа уменьшается.
Для этого покупка должна быть растянуто во времени. Чем больше растяжка, тем меньше вероятность срабатывания стопа.
Другими словами, если вы пытаетесь поймать дно одной сделкой, то вероятность что у вас сработает стоплосс очень велика.
Если вы разносите сделку по времени, то при движении рынка против вашей позиции, балансовая цена вашей покупки будет следовать за рынком.
А значит, стоплосс сработает позже. Но при этом абсолютная величина потери при том же стоплоссе в % не меняется.

В данном высказывании речь идет только об уменьшении убытков. То что при этом мы можем получить уменьшение прибыли, это уже отдельная история.
Не важно сколько вы зарабатываете, главное не терять. Эффект низкой базы при потерях работаете против вас. То есть если вы теряете 50%, то вам придется заработать 100% чтоб вернуться на уровень прежнего капитала.

( Читать дальше )